Instrumento BTC

Diferença entre esta atualização e a anterior. Salto grande num indicador aparece separado.

O mesmo dado, separado por horizonte. Calibrado pro ritmo do BTC.

Nenhum cenário é certeza. A convicção do cenário automático é uma transformação direta do score (50 + score/2, limitada a 90%) — não é probabilidade: nenhuma frequência histórica, regressão ou calibração está por trás dela. Clique em "Gerar automático" — sem digitar nada — ou crie o seu manualmente.

A base que sustenta cada cenário. Muda de estado só com evidência registrada.

Determinística e auditável — cada fator abaixo é rastreável até a fonte. A ação é uma hipótese de leitura, não uma ordem: o backtest ainda não é validado fora da amostra e a convicção não é probabilidade calibrada.

O patamar "Reforçar" (≥ +40) é inatingível por construção. Medido em 3.289 dias com 81% da massa reconstruída, o maior score em módulo que este modelo já produziu foi 27,7 — o corte de ±40 nunca foi alcançado, e a aritmética do agregador não o produz. "Entrar parcialmente / Reduzir" (±15) ocorre em cerca de 8,3% dos dias. A escada não foi alterada: calibrar cortes com o mesmo dado que os avaliou seria encaixe no passado. O nível fica declarado, não removido.

Cada coleta grava o número bruto de cada indicador, com a data a que ele se refere e a data em que o mercado poderia conhecê-lo. É essa separação que permite, mais tarde, testar o sistema sem que ele enxergue o futuro. Dado não coletado hoje não se recupera depois.

Índice heurístico; não validado como previsor. 12 meses de preço real, público. O teste do score roda um SUBCONJUNTO do sistema — Geopolítico, Eventos, cobre, VIX e Treasury 10a ficam de fora, e as travas de saúde da coleta não são reconstruíveis. Serve pra descartar hipótese, não pra confirmar o modelo que está na tela.

Registra e resolve o resultado sozinho, a cada atualização — sem você digitar nada.

Agrupa o seu histórico real de uso — não é simulação, é o que aconteceu de verdade nas suas atualizações.

Mesma pergunta da Calibração (bullish vs. bearish), só que usando os dados que você acumulou usando o sistema, não 12 meses de histórico público.

v112 — duas mudanças, e as duas encolhem esta tabela. Primeira: só entram decisões registradas sob o modelo atual (). Composites de modelos diferentes não são a mesma grandeza — entre m5 e m12 seis indicadores deixaram de votar, a liquidez trocou de régua, o FRED passou a descartar o dia em formação e os pesos do Macro e de Ativos Globais foram trocados entre si. Somar os dois na mesma média era o defeito que a v102 corrigiu no delta de score. Registros anteriores à v112 não têm etiqueta de modelo e ficam de fora: supor sob qual régua nasceram seria inventar.

Segunda: o rótulo coerente / invertida passa pela mesma significância da tabela de calibração — corte em |t| ≥ 2, com a correção de sobreposição das janelas. Antes eram duas médias comparadas com mínimo de 5 casos por lado e nenhuma barra de erro.

Espere ver "amostra insuficiente" em quase tudo por muito tempo, e isso é a tabela funcionando, não falhando: a v109 mostrou que 285 dias de histórico público não bastavam para distinguir 4pp de zero. Um punhado de decisões suas registradas à mão basta menos ainda. A tabela passa a dizer "não sei" onde antes dizia "coerente" — e o "não sei" é a resposta correta.